Сравнение TILCX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TILCX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILCX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 2.23% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TILCX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.24% соответственно.
TILCX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.13%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и NEIMX
TILCX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
TILCX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
TILCX
NEIMX
Сравнение TILCX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.32 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.49 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 12.55 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.03 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TILCX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и NEIMX
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.52% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и NEIMX
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILCX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -92.94% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -10.78% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -92.94% | +74.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -92.94% | +53.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -90.08% | +84.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -9.92% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.14% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и NEIMX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILCX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.05% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 8.52% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.65% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 576.30% | -561.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 407.62% | -390.04% |