Сравнение TILCX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TILCX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILCX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 2.23% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 10.13% против 10.85% соответственно.
TILCX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.13%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и HFCVX
TILCX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
TILCX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
TILCX
HFCVX
Сравнение TILCX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.95 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.72 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 7.47 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TILCX и HFCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и HFCVX
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.52% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и HFCVX
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -65.75% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.00% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -16.81% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -39.39% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -1.46% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -8.28% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.61% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и HFCVX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TILCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.06% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 6.83% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 12.75% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.28% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.48% | +1.10% |