Сравнение TIIV с TRFM
TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. TIIV is actively managed, while TRFM is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIIV charges 0.54%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.
Доходность
Сравнение доходности TIIV и TRFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIV показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 22.78%.
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFM
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- 16.30%
- С начала года
- 22.78%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIIV и TRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 10.83% |
TRFM AAM Transformers ETF | 22.78% | 8.07% |
Correlation
The correlation between TIIV and TRFM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIV vs. TRFM — Ранг доходности на риск
TIIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRFM
Сравнение TIIV c TRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIIV | TRFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIIV и TRFM
Максимальная просадка TIIV за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIV и TRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIV | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.68% | -28.40% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -7.38% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -6.54% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIV и TRFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIV | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 25.05% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 27.27% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 27.27% | -12.78% |
Сравнение комиссий TIIV и TRFM
TIIV берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIV и TRFM
Дивидендная доходность TIIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности TRFM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% |
TRFM AAM Transformers ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TIIV and TRFM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.54% for TIIV.
TIIV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.14% for TRFM.
TIIV is categorized as Actively Managed, while TRFM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.54% for TIIV and 0.49% for TRFM.
Подберите оптимальное распределение для TIIV и TRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор