Сравнение TIIV с ARKG
TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TIIV charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности TIIV и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIV показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 38.38%.
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 25.05%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам TIIV и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 10.83% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 38.38% | 11.29% |
Correlation
The correlation between TIIV and ARKG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIV vs. ARKG — Ранг доходности на риск
TIIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKG
Сравнение TIIV c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIIV | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIIV и ARKG
Максимальная просадка TIIV за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIV и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIV | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.68% | -83.59% | +73.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -64.13% | +63.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -36.16% | +34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIV и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIV | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 42.93% | -28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 46.12% | -31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 41.39% | -26.90% |
Сравнение комиссий TIIV и ARKG
TIIV берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIV и ARKG
Дивидендная доходность TIIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIIV and ARKG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIIV is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIIV is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
TIIV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for ARKG.
TIIV is categorized as Actively Managed, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: AAM and ARK. Their fees differ too: 0.54% for TIIV and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для TIIV и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор