PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIILX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIILX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIILX и TVIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
-1.80%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 11.18% соответственно.


TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%

TVIIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.17%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Сравнение комиссий TIILX и TVIIX

TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TIILX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIILX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIILXTVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.83

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.62

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

7.45

+0.74

TIILX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIILX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIILX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIILXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.08

Корреляция

Корреляция между TIILX и TVIIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIILX и TVIIX

Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TVIIX в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund
2.66%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TIILX и TVIIX

Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и TVIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIILXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-32.04%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-10.98%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-25.56%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-32.04%

+22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-6.56%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.64%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.39%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TIILX и TVIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.01%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIILXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.70%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

9.15%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

15.74%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

14.78%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

15.90%

-12.07%