PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIILX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TIILX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIILX и TILVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.22% соответственно.


TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий TIILX и TILVX

TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TIILX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIILX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIILXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.30

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

6.11

+2.09

TIILX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIILX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIILX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIILXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Корреляция

Корреляция между TIILX и TILVX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIILX и TILVX

Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TILVX в 5.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TIILX и TILVX

Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и TILVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TIILXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-60.05%

+45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-11.79%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-19.00%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-40.15%

+30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.83%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.32%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.51%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TIILX и TILVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.01%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TIILXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.38%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

8.32%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

15.76%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

14.82%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

17.65%

-13.82%