PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIILX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIILX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIILX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIILX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%5.26%8.10%6.60%-0.49%1.74%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.63% соответственно.

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с FSPWXTIILX с EARRXTIILX с VCTPXTIILX с RRPAXTIILX с SWRSX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий TIILX и SEIAX

TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

TIILX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIILX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIILXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.15

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.04

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.79

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

10.32

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIILX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIILX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SEIAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIILX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIILXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.15

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.35

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между TIILX и SEIAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIILX и SEIAX

Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок TIILX и SEIAX

Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIILXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-20.97%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-2.95%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-7.67%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.57%

-13.20%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.37%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-7.16%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.13%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TIILX и SEIAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.01%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIILXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.10%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

3.93%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

5.25%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

5.53%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

5.19%

-1.36%