Сравнение TIILX с BIIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).
TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TIILX и BIIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIILX и BIIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIILX и BIIPX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIILX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск
TIILX
BIIPX
Сравнение TIILX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | BIIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.06 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 11.31 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.10 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TIILX и BIIPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и BIIPX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и BIIPX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и BIIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIILX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -6.46% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -1.12% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -6.46% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.51% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.09% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.40% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и BIIPX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TIILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIILX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.56% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.28% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 2.53% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.07% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.63% | +1.20% |