PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIIEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIIEX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TIIEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIIEX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		-1.34%33.20%4.00%16.91%-17.33%10.81%15.81%23.20%-23.48%31.49%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIIEX имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции TBGVX немного отстают с 7.70%.

TIIEX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
4.19%
1 год
23.03%
3 года*
13.93%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.98%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TIIEX:
TIIEX с TISPXTIIEX с VXUSTIIEX с TCIEXTIIEX с VOOTIIEX с FTIHXTIIEX с SCHFTIIEX с RNPGX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TIIEX и TBGVX

TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund

Доходность на риск

TIIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIIEX
Ранг доходности на риск TIIEX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIIEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.13

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.74

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.58

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIIEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIIEX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIIEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIIEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Корреляция

Корреляция между TIIEX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIIEX и TBGVX

Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIIEX
TIAA-CREF International Equity Fund		11.88%11.72%2.56%2.66%2.22%2.84%1.21%1.67%7.72%1.29%1.51%1.28%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TIIEX и TBGVX

Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIIEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.69%

-50.97%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-9.56%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-17.71%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-31.18%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-7.46%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-6.09%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.66%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TIIEX и TBGVX

TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIIEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

4.70%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

7.39%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

12.36%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.03%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.64%

+5.35%