Сравнение TIIEX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -1.34% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.15% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.98%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и PZRIX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
TIIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
TIIEX
PZRIX
Сравнение TIIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.67 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.39 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.09 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 14.29 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.67 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и PZRIX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 11.88% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и PZRIX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -43.53% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.68% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -30.85% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -43.53% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -5.20% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -9.00% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.45% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и PZRIX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.45% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 8.92% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 14.17% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.85% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.02% | +0.97% |