Сравнение TIIEX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -1.34% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TIIEX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.04% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 7.98%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и PPYPX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TIIEX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TIIEX
PPYPX
Сравнение TIIEX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.24 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.85 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.83 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 13.07 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.24 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и PPYPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и PPYPX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 11.88% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и PPYPX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -42.48% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.21% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -35.65% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -42.48% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.08% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -10.28% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.43% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и PPYPX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.49% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.15% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 15.41% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.61% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.08% | -1.09% |