Сравнение TIIEX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
TIIEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TIIEX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIIEX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | -4.32% | 33.20% | 4.00% | 16.91% | -17.33% | 10.81% | 15.81% | 23.20% | -23.48% | 31.49% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TIIEX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции TIIEX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 7.06% соответственно.
TIIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.64%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIIEX и IVFIX
TIIEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
TIIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
TIIEX
IVFIX
Сравнение TIIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIIEX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.98 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.58 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.08 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 17.43 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.98 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TIIEX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIEX и IVFIX
Дивидендная доходность TIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIEX TIAA-CREF International Equity Fund | 12.25% | 11.72% | 2.56% | 2.66% | 2.22% | 2.84% | 1.21% | 1.67% | 7.72% | 1.29% | 1.51% | 1.28% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок TIIEX и IVFIX
Максимальная просадка TIIEX за все время составила -64.69%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIEX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.69% | -51.49% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -8.47% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -21.29% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -33.46% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -6.58% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -11.69% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.98% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIEX и IVFIX
TIAA-CREF International Equity Fund (TIIEX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIIEX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.54% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 8.10% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 14.63% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 12.96% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 14.74% | +3.23% |