PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHYX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHYX с TILVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

TIHYX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHYX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHYX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		-0.28%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%5.69%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.64%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, TIHYX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции TIHYX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 5.37% против 10.28% соответственно.

TIHYX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.08%
3 года*
7.83%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.37%

TILVX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.70%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF High Yield Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с FFRHXTIHYX с PEIYXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с WELL
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий TIHYX и TILVX

TIHYX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TIHYX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHYX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHYXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.05

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.52

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.48

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

6.93

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHYX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHYX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHYX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHYXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.45

+0.61

Корреляция

Корреляция между TIHYX и TILVX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHYX и TILVX

Дивидендная доходность TIHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности TILVX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.06%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.80%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TIHYX и TILVX

Максимальная просадка TIHYX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHYX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHYXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-60.05%

+32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-7.94%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-19.00%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-40.15%

+17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.30%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-8.32%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.52%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHYX и TILVX

Текущая волатильность для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) составляет 1.47%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TIHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHYXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.30%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

8.34%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

15.74%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

14.81%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

17.65%

-11.76%