PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHYX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIHYX с TILIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIHYX (TIAA-CREF High Yield Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - TIHYX is a High Yield Bonds fund managed by TIAA Investments, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIHYX returned 5.19%/yr vs 18.47%/yr for TILIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TIHYX charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности TIHYX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIHYX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции TIHYX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 18.47% соответственно.

TIHYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.97%
1 год
8.25%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.19%

TILIX

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.13%
1 год
26.28%
3 года*
25.05%
5 лет*
15.41%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIHYX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		2.30%8.43%6.75%12.42%-10.72%4.81%2.63%16.67%-3.10%5.69%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		7.36%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between TIHYX and TILIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2006 г.

0.36

The correlation between TIHYX and TILIX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF High Yield Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TIHYX:
TIHYX с PIMIXTIHYX с SWRSXTIHYX с PEIYXTIHYX с FFRHXTIHYX с FCNVXTIHYX с TIGRXTIHYX с TISPX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

TIHYX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHYX
Ранг доходности на риск TIHYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHYX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHYXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.66

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.27

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.58

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

5.27

+12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHYX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHYX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHYXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.66

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.61

+0.47

Просадки

Сравнение просадок TIHYX и TILIX

Максимальная просадка TIHYX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHYX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIHYXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-50.54%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-16.24%

+13.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-23.33%

+19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.35%

-32.68%

+17.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-32.68%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.50%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.73%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

4.85%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHYX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF High Yield Fund (TIHYX) составляет 0.94%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TIHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIHYXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.67%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

11.68%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

15.47%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

21.47%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

21.09%

-15.20%

Сравнение комиссий TIHYX и TILIX

TIHYX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHYX и TILIX

Дивидендная доходность TIHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности TILIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHYX
TIAA-CREF High Yield Fund		6.54%6.54%5.35%5.55%4.63%4.68%5.44%5.95%5.53%5.24%5.74%4.77%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.11%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TIHYX and TILIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (3.67%) compared to TIHYX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TIHYX dropped -27.52% vs TILIX's -50.54%.

TIHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIHYX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор