Сравнение TIHGX с RYGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).
TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TIHGX и RYGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIHGX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHGX The Investment House Growth Fund | -11.34% | 10.35% | 31.44% | 49.94% | -37.04% | 21.26% | 39.61% | 32.82% | -4.47% | 34.06% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | -0.20% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TIHGX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.37% соответственно.
TIHGX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 13.80%
RYGRX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIHGX и RYGRX
TIHGX берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Доходность на риск
TIHGX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
TIHGX
RYGRX
Сравнение TIHGX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIHGX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.26 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.47 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 5.82 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIHGX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TIHGX и RYGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIHGX и RYGRX
Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RYGRX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHGX The Investment House Growth Fund | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 5.10% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок TIHGX и RYGRX
Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и RYGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIHGX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.34% | -54.22% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -13.86% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.66% | -36.57% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -36.63% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -6.98% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.48% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.50% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIHGX и RYGRX
Текущая волатильность для The Investment House Growth Fund (TIHGX) составляет 6.37%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIHGX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.53% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 15.25% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 25.40% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 23.34% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 22.71% | -0.72% |