PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%21.64%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с VFIAXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий TIGRX и NWAUX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund

Доходность на риск

TIGRX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.38

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.59

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.66

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

1.53

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.42

Корреляция

Корреляция между TIGRX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и NWAUX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.88%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и NWAUX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-21.07%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.57%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-21.07%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-7.22%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.85%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.83%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и NWAUX

TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.74%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.29%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

12.55%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

16.10%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

16.04%

+5.30%