PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Millicom International Cellular S.A. (TIGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millicom International Cellular S.A. (TIGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGO
Millicom International Cellular S.A.		40.75%152.35%38.94%42.52%-55.61%-26.64%-19.59%-20.28%-1.32%66.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TIGO показывает доходность 40.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TIGO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.02% против 14.06% соответственно.

TIGO

1 день
2.60%
1 месяц
2.32%
С начала года
40.75%
6 месяцев
70.80%
1 год
183.85%
3 года*
67.45%
5 лет*
18.20%
10 лет*
7.02%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millicom International Cellular S.A.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TIGO:
TIGO с AMXTIGO с CXTIGO с VEONTIGO с KNSLTIGO с WEYSTIGO с VGTTIGO с NFLX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TIGO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGO
Ранг доходности на риск TIGO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millicom International Cellular S.A. (TIGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.24

0.96

+4.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

1.49

+3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.23

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.45

1.53

+14.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.41

7.27

+39.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGO на текущий момент составляет 5.24, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24

0.96

+4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между TIGO и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGO и SPY

Дивидендная доходность TIGO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGO
Millicom International Cellular S.A.		5.53%8.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.47%4.15%3.92%6.23%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TIGO и SPY

Максимальная просадка TIGO за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-55.19%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.05%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.88%

-24.50%

-52.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.51%

-33.72%

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-5.53%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.26%

-9.09%

-37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.54%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGO и SPY

Millicom International Cellular S.A. (TIGO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TIGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

5.35%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.36%

9.50%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

19.06%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

17.06%

+22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

17.92%

+20.35%