PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGGX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGGX с SVPFX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TIGGX (Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Goldman Sachs. Over the past 5 years, TIGGX returned 10.92%/yr vs 2.17%/yr for SVPFX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TIGGX charges 0.97%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.90%.

TIGGX

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
9.42%
С начала года
9.42%
1 год
20.75%
3 года*
18.57%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.88%

SVPFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
1.90%
С начала года
1.90%
1 год
5.40%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGGX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		9.42%19.03%19.85%20.23%-15.36%13.16%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		1.90%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between TIGGX and SVPFX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.15

The correlation between TIGGX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с TIGGX:
TIGGX с SCHDTIGGX с FLCNXTIGGX с GSINXTIGGX с FGJEXTIGGX с FEQHXTIGGX с FNSTXTIGGX с VPMAX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с FNILX

Доходность на риск

TIGGX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIGGXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.56

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.84

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

6.23

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

22.90

-12.43

TIGGX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SVPFX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и SVPFX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGGXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-6.37%

-44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-0.91%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-5.32%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-6.37%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.20%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-1.90%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.39%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и SVPFX

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGGXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

1.02%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

1.73%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

2.22%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.61%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

5.49%

+9.68%

Сравнение комиссий TIGGX и SVPFX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и SVPFX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SVPFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		3.19%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		4.88%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%

Часто задаваемые вопросы

TIGGX and SVPFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGGX has higher volatility (4.84%) compared to SVPFX (1.02%). In terms of maximum drawdown, TIGGX dropped -50.68% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGGX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор