PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGGX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGGX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		-1.30%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%19.15%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIGGX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции QUERX немного отстают с 10.61%.

TIGGX

1 день
0.97%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.27%
1 год
19.00%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.01%

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с TIGGX:
TIGGX с SCHDTIGGX с FLCNXTIGGX с VPMAXTIGGX с FGJEXTIGGX с FLCPXTIGGX с GSINXTIGGX с VFFSX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий TIGGX и QUERX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

TIGGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGGXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.30

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.51

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.52

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

2.34

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGGX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGGXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.30

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.24

Корреляция

Корреляция между TIGGX и QUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и QUERX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		5.41%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и QUERX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGGXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-30.81%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.47%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-22.04%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-30.81%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.65%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.95%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.98%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и QUERX

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGGXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.80%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

5.76%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

12.02%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

13.08%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.23%

-0.04%