PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

TIGGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		-2.25%19.03%19.85%20.23%-15.36%22.25%12.24%21.51%-9.63%19.15%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TIGGX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIGGX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.

TIGGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
0.37%
1 год
18.57%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.90%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с TIGGX:
TIGGX с SCHDTIGGX с FLCNXTIGGX с VPMAXTIGGX с FLCPXTIGGX с GSINXTIGGX с VFFSXTIGGX с FGJEX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий TIGGX и MUHLX

TIGGX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio

Доходность на риск

TIGGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGGX
Ранг доходности на риск TIGGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.97

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.37

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

8.57

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между TIGGX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGGX и MUHLX

Дивидендная доходность TIGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGGX
Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio		5.46%5.34%2.90%1.31%3.61%1.78%1.15%1.65%0.81%1.34%1.12%1.78%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TIGGX и MUHLX

Максимальная просадка TIGGX за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-62.05%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.23%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-18.63%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-40.85%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.65%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-10.81%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.83%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGGX и MUHLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio (TIGGX) составляет 5.41%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TIGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.01%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.06%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

16.85%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.77%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.04%

-1.85%