Сравнение TIGB.L с XLKQ.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам TIGB.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -11.63% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and XLKQ.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
XLKQ.L
Сравнение TIGB.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.46 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 3.24 | +9.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 8.42 | +65.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 2.83 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | 1.33 | +4.15 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и XLKQ.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -28.74% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -16.76% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -28.74% | +28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.84% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.04% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 6.45% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 6.83% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 14.29% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 19.18% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 22.04% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 21.65% | -20.91% |
Сравнение комиссий TIGB.L и XLKQ.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and XLKQ.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while XLKQ.L is Technology Equities. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор