Сравнение TIGB.L с TRE3.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIGB.L returned 2.95%/yr vs 2.39%/yr for TRE3.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for TRE3.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и TRE3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как TRE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у TRE3.L с доходностью 0.94%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
TRE3.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGB.L и TRE3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.79% | 4.10% | 4.94% | 4.26% | -0.08% | -0.25% | 0.52% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.94% | -2.36% | 5.96% | -0.99% | 7.60% | 0.34% | -1.88% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and TRE3.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. TRE3.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
TRE3.L
Сравнение TIGB.L c TRE3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGB.L | TRE3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.52 | 1.09 | +1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.58 | 0.59 | +12.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.19 | 1.59 | +74.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и TRE3.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -1.16%, что меньше максимальной просадки TRE3.L в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и TRE3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | TRE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.16% | -18.51% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.23% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -9.23% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.86% | -16.73% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.92% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -9.78% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.93% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и TRE3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.12%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | TRE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.60% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 5.01% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 6.42% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.65% | 8.20% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 8.54% | -7.91% |
Сравнение комиссий TIGB.L и TRE3.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TRE3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и TRE3.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью TRE3.L в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.88% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.06% | 0.66% | 0.00% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and TRE3.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while TRE3.L is Government Bonds. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.06% for TRE3.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и TRE3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор