PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIGB.L с TRE3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIGB.L и TRE3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TIGB.L торгуется в GBp, в то время как TRE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у TRE3.L с доходностью 0.94%.


TIGB.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
1.68%
С начала года
1.79%
1 год
3.80%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.95%
10 лет*

TRE3.L

1 день
0.22%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
0.32%
С начала года
0.94%
1 год
3.08%
3 года*
3.18%
5 лет*
2.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGB.L и TRE3.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
1.79%4.10%4.94%4.26%-0.08%-0.25%0.52%
TRE3.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)
0.94%-2.36%5.96%-0.99%7.60%0.34%-1.88%

Correlation

The correlation between TIGB.L and TRE3.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TIGB.L vs. TRE3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIGB.L
Ранг доходности на риск TIGB.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TRE3.L
Ранг доходности на риск TRE3.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE3.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE3.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE3.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE3.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE3.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGB.L c TRE3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TIGB.LTRE3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.52

1.09

+1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.58

0.59

+12.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

76.19

1.59

+74.60

TIGB.L vs. TRE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGB.L на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа TRE3.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGB.L и TRE3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIGB.L и TRE3.L

Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -1.16%, что меньше максимальной просадки TRE3.L в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и TRE3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIGB.LTRE3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.16%

-18.51%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-5.23%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-9.23%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.86%

-16.73%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.92%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-9.78%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.93%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGB.L и TRE3.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.12%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIGB.LTRE3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.60%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

5.01%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

6.42%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.65%

8.20%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

8.54%

-7.91%

Сравнение комиссий TIGB.L и TRE3.L

TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TRE3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGB.L и TRE3.L

Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью TRE3.L в 3.89%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TIGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist
3.88%4.11%4.93%4.53%1.46%0.06%0.66%0.00%
TRE3.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.89%4.07%4.41%4.10%1.99%0.32%1.19%1.95%

Часто задаваемые вопросы


TIGB.L and TRE3.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.

TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while TRE3.L is Government Bonds. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.06% for TRE3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и TRE3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор