Сравнение TRE3.L с CBND.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRE3.L tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.91%/yr vs 2.85%/yr for CBND.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и CBND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.87%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE3.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.75% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 3.11% | 0.33% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.87% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and CBND.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
CBND.L
Сравнение TRE3.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 7.45 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 18.48 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и CBND.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки CBND.L в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -11.48% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -0.99% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -3.66% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -11.48% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.80% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.40% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и CBND.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) составляет 0.39%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.89% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 2.58% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67% | 3.11% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 5.02% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 4.94% | -3.11% |
Сравнение комиссий TRE3.L и CBND.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и CBND.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and CBND.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор