PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRE3.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRE3.L с EQGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs 12.88%/yr for EQGB.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности TRE3.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRE3.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.76%.

TRE3.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.90%
С начала года
0.80%
1 год
3.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-2.52%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
11.84%
С начала года
11.76%
1 год
23.61%
3 года*
23.31%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRE3.L и EQGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRE3.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)		0.80%5.13%4.14%4.22%-3.83%-0.60%3.11%3.56%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		11.76%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%42.47%

Correlation

The correlation between TRE3.L and EQGB.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с TRE3.L:
TRE3.L с CBND.LTRE3.L с CNYB.LTRE3.L с CYGB.LTRE3.L с DRGG.LTRE3.L с EQQQ.LTRE3.L с EQQU.LTRE3.L с FTWG.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

TRE3.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE3.L
Ранг доходности на риск TRE3.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE3.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE3.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE3.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE3.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE3.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE3.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRE3.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.18

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.77

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.57

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

5.44

+8.69

TRE3.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE3.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE3.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRE3.L и EQGB.L

Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRE3.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.66%

-47.56%

+41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-14.96%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-22.21%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-47.56%

+41.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.80%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-9.44%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

4.33%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE3.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) составляет 0.33%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRE3.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

6.80%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

15.93%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

19.87%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

24.97%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

24.74%

-22.91%

Сравнение комиссий TRE3.L и EQGB.L

TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE3.L и EQGB.L

Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%
TRE3.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)		3.89%4.07%4.41%4.10%1.99%0.32%1.19%1.95%

Часто задаваемые вопросы

TRE3.L and EQGB.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

TRE3.L is categorized as Government Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор