Сравнение TRE3.L с CYGB.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE3.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE3.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.63% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and CYGB.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
CYGB.L
Сравнение TRE3.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 0.97 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 2.20 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и CYGB.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -22.10% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -4.04% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -6.48% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -21.63% | +15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.36% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.78% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и CYGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) составляет 0.33%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.86% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 5.73% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 7.40% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 8.87% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 8.74% | -6.91% |
Сравнение комиссий TRE3.L и CYGB.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и CYGB.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and CYGB.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
TRE3.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор