Сравнение TIGB.L с MINT.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. TIGB.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, TIGB.L returned 2.95%/yr vs 3.96%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам TIGB.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.79% | 4.10% | 4.94% | 4.26% | -0.08% | -0.25% | 0.52% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -3.75% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and MINT.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
MINT.L
Сравнение TIGB.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGB.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.52 | 1.11 | +1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.58 | 0.84 | +11.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.19 | 2.31 | +73.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и MINT.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -1.16%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.16% | -15.69% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.03% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -9.68% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.86% | -15.65% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.12% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.83% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и MINT.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.12%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.69% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 5.09% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 6.60% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.65% | 8.43% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 8.71% | -8.08% |
Сравнение комиссий TIGB.L и MINT.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и MINT.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.88% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.06% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and MINT.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIGB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIGB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор