PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINT.L с HKOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT.L с HKOD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. MINT.L is actively managed, while HKOD.L is passively managed. Over the past 10 years, MINT.L returned 2.65%/yr vs 14.24%/yr for HKOD.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.

Доходность

Сравнение доходности MINT.L и HKOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 68.99%. За последние 10 лет акции MINT.L уступали акциям HKOD.L по среднегодовой доходности: 2.65% против 14.24% соответственно.

MINT.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.65%

HKOD.L

1 день
-2.47%
1 месяц
-20.59%
6 месяцев
47.34%
С начала года
68.99%
1 год
137.45%
3 года*
37.48%
5 лет*
14.52%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT.L и HKOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		2.40%4.66%5.75%5.72%-0.67%-0.09%1.30%3.28%1.65%1.86%
HKOD.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)		68.99%99.54%-22.90%19.95%-28.44%-8.49%45.08%10.64%-21.06%45.79%

Correlation

The correlation between MINT.L and HKOD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г.

0.01

The correlation between MINT.L and HKOD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с MINT.L:
MINT.L с VRPS.LMINT.L с FLES.LMINT.L с SPXS.LMINT.L с EMLB.LMINT.L с FLXK.LMINT.L с G500.LMINT.L с KSTR.L
Часто сравнивают с HKOD.L:
HKOD.L с WNRG.LHKOD.L с FLES.LHKOD.L с FLXK.LHKOD.L с SPXS.LHKOD.L с G500.LHKOD.L с KSTR.LHKOD.L с MIST.L

Доходность на риск

MINT.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HKOD.L
Ранг доходности на риск HKOD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINT.LHKOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.87
3.03

+4.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.94
3.19

+13.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.58

1.45

+2.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.45

5.55

+39.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

232.80

17.66

+215.14

MINT.L vs. HKOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT.L на текущий момент составляет 7.87, что выше коэффициента Шарпа HKOD.L равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT.L и HKOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINT.L и HKOD.L

Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и HKOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINT.LHKOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.89%

-50.54%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-24.61%

+24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.62%

-29.48%

+28.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.47%

-47.65%

+45.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.89%

-50.54%

+46.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.61%

+24.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-18.79%

+18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

7.75%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT.L и HKOD.L

Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINT.LHKOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

20.24%

-20.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

41.28%

-40.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58%

45.14%

-44.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.76%

29.75%

-28.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

26.97%

-26.02%

Сравнение комиссий MINT.L и HKOD.L

MINT.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT.L и HKOD.L

Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности HKOD.L в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOD.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)		0.43%0.68%1.54%1.08%0.72%0.61%0.02%0.29%0.56%0.10%0.00%0.00%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		4.01%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы

MINT.L and HKOD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.

MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while HKOD.L is Korea Equity. They also come from different issuers: PIMCO and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.50% for HKOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT.L и HKOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор