Сравнение MINT.L с VRPS.L
MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. MINT.L is actively managed, while VRPS.L is passively managed. Over the past 5 years, MINT.L returned 3.49%/yr vs 3.53%/yr for VRPS.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MINT.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.
Доходность
Сравнение доходности MINT.L и VRPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT.L показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VRPS.L с доходностью 2.25%.
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT.L и VRPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 0.11% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -6.03% |
Correlation
The correlation between MINT.L and VRPS.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between MINT.L and VRPS.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск
MINT.L
VRPS.L
Сравнение MINT.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT.L | VRPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.58 | 1.31 | +2.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.45 | 2.55 | +42.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 232.80 | 9.42 | +223.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT.L и VRPS.L
Максимальная просадка MINT.L за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT.L и VRPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -34.22% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.11% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.62% | -3.45% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -13.90% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -3.22% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.57% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT.L и VRPS.L
Текущая волатильность для PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) составляет 0.14%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что MINT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT.L | VRPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.68% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.82% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 3.88% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 5.34% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 10.84% | -9.89% |
Сравнение комиссий MINT.L и VRPS.L
MINT.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT.L и VRPS.L
Дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VRPS.L в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT.L and VRPS.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
MINT.L is categorized as Ultrashort Bond, while VRPS.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for MINT.L and 0.50% for VRPS.L.
Подберите оптимальное распределение для MINT.L и VRPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор