Сравнение TIGB.L с IDTL.L
TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both exchange-traded funds - TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TIGB.L returned 4.48%/yr vs -4.03%/yr for IDTL.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TIGB.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IDTL.L.
Доходность
Сравнение доходности TIGB.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIGB.L торгуется в GBp, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIGB.L показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.73%.
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение доходности по годам TIGB.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.76% | -2.79% | -5.56% | -2.89% | -17.45% |
Correlation
The correlation between TIGB.L and IDTL.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGB.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
TIGB.L
IDTL.L
Сравнение TIGB.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGB.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.08 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | 0.57 | +11.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.64 | 1.23 | +72.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGB.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 0.48 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.48 | -0.00 | +5.48 |
Просадки
Сравнение просадок TIGB.L и IDTL.L
Максимальная просадка TIGB.L за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGB.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGB.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -49.33% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -8.50% | +8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -17.78% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.59% | +45.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -22.97% | +22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.94% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGB.L и IDTL.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TIGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGB.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 3.11% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 7.41% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 10.22% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 15.83% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 16.88% | -16.14% |
Сравнение комиссий TIGB.L и IDTL.L
TIGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGB.L и IDTL.L
Дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IDTL.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGB.L and IDTL.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
TIGB.L is categorized as Short-Term Bond, while IDTL.L is Government Bonds. TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TIGB.L and 0.07% for IDTL.L.
Подберите оптимальное распределение для TIGB.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор