PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIFUX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIFUX с DFGFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIFUX (Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund) and DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, TIFUX returned 1.75%/yr vs 1.81%/yr for DFGFX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TIFUX charges 0.88%/yr vs 0.16%/yr for DFGFX.

Доходность

Сравнение доходности TIFUX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund (TIFUX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIFUX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIFUX имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции DFGFX немного впереди с 1.81%.

TIFUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.26%
1 год
1.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.75%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.53%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIFUX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIFUX
Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund		-0.59%3.16%3.93%8.35%-13.21%-2.88%5.88%7.52%2.21%3.08%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		1.60%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Correlation

The correlation between TIFUX and DFGFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.23

The correlation between TIFUX and DFGFX shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с TIFUX:
TIFUX с MACGXTIFUX с TPINXTIFUX с CPODXTIFUX с EAIIXTIFUX с FGBRXTIFUX с MSEGXTIFUX с DFSHX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Доходность на риск

TIFUX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIFUX
Ранг доходности на риск TIFUX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIFUX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIFUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIFUX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIFUX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIFUX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIFUX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund (TIFUX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIFUXDFGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.69

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.84

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

2.36

-1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.89

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

5.81

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIFUX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIFUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIFUX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIFUXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.69

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.28

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.34

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.29

-1.63

Просадки

Сравнение просадок TIFUX и DFGFX

Максимальная просадка TIFUX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIFUX и DFGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIFUXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-4.00%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-1.41%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-2.12%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-4.00%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.69%

-4.00%

-12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

0.00%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-0.23%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.46%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TIFUX и DFGFX

Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund (TIFUX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что TIFUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIFUXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.24%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

0.52%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

1.58%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

1.81%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

1.36%

+4.17%

Сравнение комиссий TIFUX и DFGFX

TIFUX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIFUX и DFGFX

Дивидендная доходность TIFUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFGFX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.10%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
TIFUX
Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund		2.70%2.68%2.40%0.84%9.55%2.64%0.72%4.76%3.53%1.22%1.10%7.04%

Часто задаваемые вопросы

TIFUX and DFGFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIFUX has higher volatility (1.68%) compared to DFGFX (0.24%). In terms of maximum drawdown, TIFUX dropped -17.74% vs DFGFX's -4.00%.

DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIFUX и DFGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор