Сравнение TIFUX с MACGX
TIFUX (Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - TIFUX is a Global Bonds fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, TIFUX returned 1.62%/yr vs 14.32%/yr for MACGX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TIFUX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности TIFUX и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIFUX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции TIFUX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 1.62% против 14.32% соответственно.
TIFUX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.62%
MACGX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 3.86%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам TIFUX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIFUX Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund | 0.44% | 3.16% | 3.93% | 8.35% | -13.21% | -2.88% | 5.88% | 7.52% | 2.21% | 3.08% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 3.86% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 38.99% |
Correlation
The correlation between TIFUX and MACGX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | -0.05 |
The correlation between TIFUX and MACGX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIFUX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
TIFUX
MACGX
Сравнение TIFUX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund (TIFUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIFUX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.00 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.01 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIFUX и MACGX
Максимальная просадка TIFUX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIFUX и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIFUX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -77.61% | +59.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -27.55% | +23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -28.55% | +24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -77.61% | +61.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -77.61% | +60.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -42.26% | +40.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -25.69% | +21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 13.40% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIFUX и MACGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund (TIFUX) составляет 0.97%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что TIFUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIFUX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 9.55% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 22.02% | -18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 28.85% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 48.41% | -41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 39.43% | -33.90% |
Сравнение комиссий TIFUX и MACGX
TIFUX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIFUX и MACGX
Дивидендная доходность TIFUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
TIFUX Morgan Stanley Pathway Funds International Fixed Income Fund | 2.67% | 2.68% | 2.40% | 0.84% | 9.55% | 2.64% | 0.72% | 4.76% | 3.53% | 1.22% | 1.10% | 7.04% |
Часто задаваемые вопросы
TIFUX and MACGX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACGX has higher volatility (9.55%) compared to TIFUX (0.97%). In terms of maximum drawdown, TIFUX dropped -17.74% vs MACGX's -77.61%.
TIFUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIFUX и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор