PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с VIDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 35.36% for VIDI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности TIER и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 16.59%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
11.12%
С начала года
16.59%
1 год
35.36%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и VIDI

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
VIDI
Vident International Equity Fund		16.59%19.57%

Correlation

The correlation between TIER and VIDI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between TIER and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и VIDI

Секторы
TIER
VIDI

Технологии

23.7%
15.9%

Финансовые услуги

23.6%
14.9%

Промышленность

13.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.4%

Сырьевые материалы

7.3%
7.1%

Здравоохранение

5.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.7%

Энергетика

5.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Технологии

TIER
23.7%
VIDI
15.9%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
VIDI
14.9%

Промышленность

TIER
13.7%
VIDI
17.0%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
VIDI
8.4%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
VIDI
7.1%

Здравоохранение

TIER
5.9%
VIDI
6.1%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
VIDI
3.7%

Энергетика

TIER
5.1%
VIDI
5.2%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
VIDI
4.3%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
VIDI
3.0%

Недвижимость

TIER
1.1%
VIDI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

TIER vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.23

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.96

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.53

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

11.58

-3.42

TIER vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и VIDI

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-48.39%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.07%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.85%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-10.34%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.06%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и VIDI

T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 5.36% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.14%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

13.87%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

15.94%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.19%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.93%

-1.45%

Сравнение комиссий TIER и VIDI

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и VIDI

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VIDI в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.00%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

TIER and VIDI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIER has higher volatility (5.36%) compared to VIDI (5.14%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs VIDI's -48.39%.

On 1-year performance, VIDI leads with 35.36% vs 25.56% for TIER. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIDI has performed better with a 35.36% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.66% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vident. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор