Сравнение TIER с FIDI
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while FIDI is passively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 27.16% for FIDI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности TIER и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIER показывает доходность 12.19%, а FIDI немного выше – 12.22%.
TIER
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 12.22%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 12.19% | 12.72% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 12.22% | 15.29% |
Correlation
The correlation between TIER and FIDI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between TIER and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. FIDI — Ранг доходности на риск
TIER
FIDI
Сравнение TIER c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIER | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.92 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 13.24 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIER и FIDI
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -46.34% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -6.96% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -9.68% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.06% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и FIDI
T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TIER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.76% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 9.41% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 11.67% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 14.84% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.64% | -2.16% |
Сравнение комиссий TIER и FIDI
TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и FIDI
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FIDI в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.01% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.66% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIER and FIDI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIER has higher volatility (5.36%) compared to FIDI (2.76%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs FIDI's -46.34%.
On 1-year performance, FIDI leads with 27.16% vs 25.56% for TIER. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIDI has performed better with a 27.16% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.66% for TIER.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.39% for FIDI.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIER и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор