PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-1.33%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TIDDX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 16.10% соответственно.

TIDDX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.11%
1 год
21.66%
3 года*
11.32%
5 лет*
0.75%
10 лет*
8.47%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с ALOIXTIDDX с FSTSXTIDDX с FTISXTIDDX с PRDGXTIDDX с DFVQX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий TIDDX и TBCIX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

TIDDX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.72

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.21

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.78

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

2.71

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.72

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между TIDDX и TBCIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и TBCIX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.35%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и TBCIX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-43.26%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-16.96%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-43.26%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-43.26%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-13.72%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-8.15%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.86%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и TBCIX

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.23% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.01%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.40%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

22.77%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

23.94%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.73%

-6.20%