PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIDDX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIDDX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

TIDDX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Small Cap Index Net. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TIDDX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIDDX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		-4.40%25.73%3.81%13.38%-30.23%7.45%38.95%25.18%-17.42%38.58%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, TIDDX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции TIDDX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 17.31% соответственно.

TIDDX

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.36%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.09%
1 год
18.32%
3 года*
10.15%
5 лет*
0.48%
10 лет*
8.13%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TIDDX:
TIDDX с SPYTIDDX с VGPMXTIDDX с ALOIXTIDDX с FSTSXTIDDX с FTISXTIDDX с DFVQXTIDDX с PRDGX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий TIDDX и PRWAX

TIDDX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

TIDDX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIDDX
Ранг доходности на риск TIDDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIDDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIDDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIDDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIDDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIDDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIDDX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIDDXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

4.75

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIDDX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIDDX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIDDX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIDDXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между TIDDX и PRWAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIDDX и PRWAX

Дивидендная доходность TIDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIDDX
T. Rowe Price International Discovery Fund Class I		5.52%5.28%4.36%2.24%3.17%15.55%4.39%1.51%6.38%3.11%2.50%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок TIDDX и PRWAX

Максимальная просадка TIDDX за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIDDX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIDDXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.76%

-55.06%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.05%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.76%

-29.38%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

-30.50%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-11.33%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.92%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.79%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TIDDX и PRWAX

T. Rowe Price International Discovery Fund Class I (TIDDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 6.18% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIDDXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.07%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.83%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.62%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.93%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.84%

-2.34%