Сравнение TIC с ORR
TIC (Acuren Corp) is a stock, while ORR (Militia Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Over the past year, TIC returned -41.26% vs 27.84% for ORR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIC и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIC показывает доходность -31.55%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.15%.
TIC
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -17.81%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -31.55%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIC и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIC Acuren Corp | -31.55% | -22.23% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 8.15% | 26.85% |
Correlation
The correlation between TIC and ORR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIC vs. ORR — Ранг доходности на риск
TIC
ORR
Сравнение TIC c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuren Corp (TIC) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIC | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.82 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.42 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIC и ORR
Максимальная просадка TIC за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIC и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIC | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -9.90% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.66% | -9.90% | -44.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -5.47% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -2.54% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.24% | 4.35% | +27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIC и ORR
Acuren Corp (TIC) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIC | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 4.36% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 11.40% | +24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 14.32% | +39.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.97% | 15.36% | +36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.97% | 15.36% | +36.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIC и ORR
Ни TIC, ни ORR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TIC and ORR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIC has higher volatility (11.40%) compared to ORR (4.36%). In terms of maximum drawdown, TIC dropped -54.66% vs ORR's -9.90%.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIC и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор