PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBWX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBWX с VTIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).

TIBWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 4 авг. 2016 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBWX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBWX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		-1.13%4.24%4.60%9.06%-11.39%-0.33%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.72%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, TIBWX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.

TIBWX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.51%
1 год
2.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.40%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с TIBWX:
TIBWX с DODLXTIBWX с DFGFXTIBWX с DGFFXTIBWX с PYGSXTIBWX с WELLTIBWX с VTILXTIBWX с DFGBX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX

Сравнение комиссий TIBWX и VTIIX

TIBWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.

TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

TIBWX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBWX
Ранг доходности на риск TIBWX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBWX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBWX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBWX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBWX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBWXVTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.75

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.06

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.89

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

3.81

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBWX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBWX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBWX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBWXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.01

+0.74

Корреляция

Корреляция между TIBWX и VTIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBWX и VTIIX

Дивидендная доходность TIBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VTIIX в 4.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
TIBWX
TIAA-CREF International Bond Fund		1.55%1.53%1.95%0.24%11.88%2.03%2.75%5.40%3.93%1.47%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.07%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIBWX и VTIIX

Максимальная просадка TIBWX за все время составила -16.47%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBWX и VTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBWXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-15.95%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.94%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-15.95%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.60%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.19%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.69%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBWX и VTIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF International Bond Fund (TIBWX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что TIBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBWXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.50%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.13%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

3.20%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

4.47%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

4.45%

-1.14%