PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBIX с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBIX с PIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX).

TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBIX и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBIX и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у PIRMX с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции PIRMX по среднегодовой доходности: 12.18% против 7.60% соответственно.

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с VSMVPIRMX с VFINX

Сравнение комиссий TIBIX и PIRMX

TIBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

TIBIX vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBIX c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBIXPIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

2.06

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

2.71

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.40

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

3.00

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.79

13.50

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBIX vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа PIRMX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBIX и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBIXPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.06

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.08

Корреляция

Корреляция между TIBIX и PIRMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBIX и PIRMX

Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности PIRMX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Просадки

Сравнение просадок TIBIX и PIRMX

Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и PIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBIXPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-18.51%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-4.96%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-14.31%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-18.20%

-16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-1.94%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.14%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBIX и PIRMX

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBIXPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.43%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

4.79%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

6.80%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

8.31%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

7.49%

+5.99%