PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBIX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBIX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBIX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBIX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.17% соответственно.

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий TIBIX и ABALX

TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

TIBIX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBIX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBIXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

1.56

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

2.28

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.32

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

2.43

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.79

10.15

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBIX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBIX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBIXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.56

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.79

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.79

-0.04

Корреляция

Корреляция между TIBIX и ABALX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBIX и ABALX

Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок TIBIX и ABALX

Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBIXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-40.20%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-7.33%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-18.76%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-22.34%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.37%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.86%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.76%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBIX и ABALX

Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) составляет 3.68%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBIXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.89%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

6.96%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

11.22%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

10.45%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

10.63%

+2.85%