PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с SPUBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBDX с SPUBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) and SPUBX (Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, TIBDX returned 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SPUBX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TIBDX charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for SPUBX.

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и SPUBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SPUBX с доходностью 0.15%.

TIBDX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.22%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.97%

SPUBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBDX и SPUBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		0.45%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%1.88%
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		0.15%7.23%1.15%5.32%-9.45%-1.72%5.63%5.91%1.56%

Correlation

The correlation between TIBDX and SPUBX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between TIBDX and SPUBX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с TIBAXTIBDX с IUSBTIBDX с JCPUX
Часто сравнивают с SPUBX:
SPUBX с SPATXSPUBX с SPGBXSPUBX с SPILXSPUBX с SPMFXSPUBX с SPUSXSPUBX с SPGEXSPUBX с AMFIX

Доходность на риск

TIBDX vs. SPUBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPUBX
Ранг доходности на риск SPUBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c SPUBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXSPUBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.42

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.13

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.92

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

5.71

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. SPUBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и SPUBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXSPUBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.47

+0.48

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и SPUBX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки SPUBX в -13.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и SPUBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBDXSPUBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-13.72%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.78%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.29%

-4.86%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-13.32%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.63%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.89%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и SPUBX

TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBDXSPUBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.23%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.62%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.77%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

4.74%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.14%

+0.59%

Сравнение комиссий TIBDX и SPUBX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPUBX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и SPUBX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SPUBX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		4.29%4.31%4.57%2.52%1.61%1.16%1.82%2.14%0.16%0.00%0.00%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.46%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TIBDX and SPUBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIBDX has higher volatility (1.33%) compared to SPUBX (1.23%). In terms of maximum drawdown, TIBDX dropped -18.82% vs SPUBX's -13.72%.

TIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBDX и SPUBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор