PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBDX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIBDX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBDX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBDX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.48%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.48%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, TIBDX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции TIBDX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.83% соответственно.

TIBDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.86%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.01%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Bond Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий TIBDX и PTSAX

TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTSAX в 0.51%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

TIBDX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBDX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBDXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.90

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

4.54

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBDX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBDX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBDX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBDXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.10

-0.15

Корреляция

Корреляция между TIBDX и PTSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBDX и PTSAX

Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.03%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок TIBDX и PTSAX

Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIBDXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-21.12%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.63%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-21.12%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-21.12%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.75%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.47%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBDX и PTSAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 1.54%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIBDXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.96%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.93%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

4.84%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.05%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

5.06%

-0.35%