PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIBAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIBAX с TIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both mutual funds - TIBAX is a Global Allocation fund managed by Thornburg, while TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg. Over the past 10 years, TIBAX returned 12.40%/yr vs 12.70%/yr for TIBIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TIBAX charges 1.14%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности TIBAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIBAX показывает доходность 17.67%, а TIBIX немного выше – 17.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIBAX имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции TIBIX немного впереди с 12.70%.

TIBAX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.31%
С начала года
17.67%
6 месяцев
20.83%
1 год
38.85%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.07%
10 лет*
12.40%

TIBIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.29%
С начала года
17.68%
6 месяцев
20.98%
1 год
39.13%
3 года*
26.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIBAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		17.67%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		17.68%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Correlation

The correlation between TIBAX and TIBIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г.

1.00

The correlation between TIBAX and TIBIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с MFWTXTIBAX с PGEOXTIBAX с SCHD
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

TIBAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIBAXTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.68
4.69

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.73
6.76

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

7.37

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.29

28.75

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBAX на текущий момент составляет 4.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBIX равному 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIBAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68

4.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TIBAX и TIBIX

Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIBAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-48.88%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-5.39%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.20%

-9.23%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-20.79%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-34.85%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.23%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.96%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.38%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBAX и TIBIX

Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.08% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIBAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

6.96%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

8.46%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

11.16%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

13.50%

-0.04%

Сравнение комиссий TIBAX и TIBIX

TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBAX и TIBIX

Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности TIBIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.86%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.04%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TIBAX and TIBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIBIX has higher volatility (3.08%) compared to TIBAX (3.08%). In terms of maximum drawdown, TIBAX dropped -49.12% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 4.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIBAX и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор