Сравнение TIBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 9.81% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBAX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TIBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.08% соответственно.
TIBAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 11.89%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBAX и FXAIX
TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TIBAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TIBAX
FXAIX
Сравнение TIBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | 0.97 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.51 | 1.49 | +3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.23 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.52 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | 7.30 | +14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 0.97 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.70 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIBAX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBAX и FXAIX
Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.21% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TIBAX и FXAIX
Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -33.79% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -12.13% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -24.50% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -33.79% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -6.23% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.83% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.53% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBAX и FXAIX
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 5.34% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 9.53% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 18.32% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 16.92% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 18.05% | -4.61% |