Сравнение THYM с TCAF
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. THYM charges 0.32%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности THYM и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 4.55%.
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.61% | 0.25% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.55% | 1.75% |
Correlation
The correlation between THYM and TCAF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. TCAF — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAF
Сравнение THYM c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и TCAF
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -16.37% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.80% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.07% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и TCAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 12.00% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 14.02% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 14.02% | -9.71% |
Сравнение комиссий THYM и TCAF
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и TCAF
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TCAF в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and TCAF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
THYM has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.48% for TCAF.
THYM is categorized as High Yield Muni, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.31% for TCAF.
Подберите оптимальное распределение для THYM и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор