Сравнение THYM с SCMB
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. THYM is actively managed, while SCMB is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности THYM и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 0.33% |
Correlation
The correlation between THYM and SCMB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. SCMB — Ранг доходности на риск
THYM
SCMB
Сравнение THYM c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.97 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и SCMB
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -6.13% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.32% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и SCMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.94% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 4.16% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 4.16% | +0.19% |
Сравнение комиссий THYM и SCMB
THYM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и SCMB
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SCMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and SCMB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.18% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while SCMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.03% for SCMB.
Подберите оптимальное распределение для THYM и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор