Сравнение THYM с HYMB
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield. THYM is actively managed, while HYMB is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYM charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности THYM и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 3.07%.
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам THYM и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.07% | 0.17% |
Correlation
The correlation between THYM and HYMB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. HYMB — Ранг доходности на риск
THYM
HYMB
Сравнение THYM c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.45 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и HYMB
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -29.57% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -3.80% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.06% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 6.66% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 11.35% | -7.00% |
Сравнение комиссий THYM и HYMB
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и HYMB
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and HYMB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.18% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while HYMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.35% for HYMB.
Подберите оптимальное распределение для THYM и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор