Сравнение THYF с XHYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).
THYF и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности THYF и XHYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THYF и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.34% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.
THYF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THYF и XHYE
THYF берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Доходность на риск
THYF vs. XHYE — Ранг доходности на риск
THYF
XHYE
Сравнение THYF c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.77 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 6.58 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.83 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между THYF и XHYE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и XHYE
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности XHYE в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок THYF и XHYE
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| THYF | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -8.87% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -5.69% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.27% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.47% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.28% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и XHYE
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что THYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THYF | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.01% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.52% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.41% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 7.73% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 7.73% | -1.84% |