Сравнение THYAX с PRFRX
THYAX (Touchstone High Yield Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, THYAX returned 4.36%/yr vs 6.45%/yr for PRFRX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. THYAX charges 1.21%/yr vs 0.76%/yr for PRFRX.
Доходность
Сравнение доходности THYAX и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THYAX показывает доходность 2.39%, а PRFRX немного выше – 2.43%. За последние 10 лет акции THYAX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.45% соответственно.
THYAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 5.71%
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 5.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам THYAX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYAX Touchstone High Yield Fund | 2.39% | 7.02% | 6.25% | 12.69% | -11.00% | 4.65% | 3.98% | 14.24% | -3.19% | 6.70% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 2.43% | 7.78% | 16.63% | 20.66% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Correlation
The correlation between THYAX and PRFRX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between THYAX and PRFRX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYAX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
THYAX
PRFRX
Сравнение THYAX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone High Yield Fund (THYAX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYAX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.75 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.51 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 12.65 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYAX и PRFRX
Максимальная просадка THYAX за все время составила -31.49%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYAX и PRFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.49% | -20.05% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -1.50% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | -2.07% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -5.94% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.22% | -20.05% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.68% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.42% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYAX и PRFRX
Touchstone High Yield Fund (THYAX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что THYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYAX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.64% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 1.84% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.43% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.16% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.01% | +1.38% |
Сравнение комиссий THYAX и PRFRX
THYAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYAX и PRFRX
Дивидендная доходность THYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности PRFRX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 7.35% | 8.11% | 15.09% | 15.33% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
THYAX Touchstone High Yield Fund | 6.38% | 5.69% | 5.92% | 5.75% | 5.12% | 4.42% | 4.73% | 4.88% | 5.28% | 4.55% | 4.92% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
THYAX and PRFRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYAX has higher volatility (0.77%) compared to PRFRX (0.64%). In terms of maximum drawdown, THYAX dropped -31.49% vs PRFRX's -20.05%.
PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYAX и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор