Сравнение THYAX с SWRLX
THYAX (Touchstone High Yield Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both mutual funds - THYAX is a High Yield Bonds fund managed by Touchstone, while SWRLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, THYAX returned 4.64%/yr vs 10.76%/yr for SWRLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. THYAX charges 1.21%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности THYAX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYAX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 22.19%. За последние 10 лет акции THYAX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 4.64% против 10.76% соответственно.
THYAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 4.64%
SWRLX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам THYAX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYAX Touchstone High Yield Fund | 1.71% | 7.02% | 6.25% | 12.69% | -11.00% | 4.65% | 3.98% | 14.24% | -3.19% | 6.70% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 22.19% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Correlation
The correlation between THYAX and SWRLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between THYAX and SWRLX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYAX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
THYAX
SWRLX
Сравнение THYAX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone High Yield Fund (THYAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYAX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.66 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.42 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 16.56 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.57 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.41 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок THYAX и SWRLX
Максимальная просадка THYAX за все время составила -31.49%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYAX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.49% | -59.44% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -11.49% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | -14.08% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -34.19% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.22% | -35.95% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -11.63% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.06% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYAX и SWRLX
Текущая волатильность для Touchstone High Yield Fund (THYAX) составляет 0.82%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что THYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYAX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 4.71% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 11.75% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 14.25% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 17.38% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 16.85% | -11.43% |
Сравнение комиссий THYAX и SWRLX
THYAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYAX и SWRLX
Дивидендная доходность THYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что сопоставимо с доходностью SWRLX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.25% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
THYAX Touchstone High Yield Fund | 6.31% | 5.69% | 5.92% | 5.75% | 5.12% | 4.42% | 4.73% | 4.88% | 5.28% | 4.55% | 4.92% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
THYAX and SWRLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (4.71%) compared to THYAX (0.82%). In terms of maximum drawdown, THYAX dropped -31.49% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYAX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор