Сравнение THY с DADS
THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. THY charges 1.36%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности THY и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
THY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THY и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.45% | 1.55% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between THY and DADS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THY vs. DADS — Ранг доходности на риск
THY
DADS
Сравнение THY c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок THY и DADS
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -17.07% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.77% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -7.63% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 17.58% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.58% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 17.58% | -13.10% |
Сравнение комиссий THY и DADS
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и DADS
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.40% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
THY and DADS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DADS is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DADS is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.36% for THY.
THY has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Toews Corp. and Alphabit. Their fees differ too: 1.36% for THY and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для THY и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор